Ответы на тесты по предмету «Эконометрика. Тест 9»

41. В множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет ____________________________________ регрессией.
• долю дисперсии y, объясненную

42. Гетероскедастичность заключается в том, что дисперсия случайного члена регрессии __________________ наблюдений.
• зависит от номера

43. Третье условие Гаусса-Маркова состоит в том, что cov (ui, uj) = 0, если…
• i? j

44. В модели множественной регрессии всегда желательно присутствие хотя бы одной __________________ переменной для того, чтобы обеспечить надлежащий уровень достоверности оценок.
• нефиктивной

45. Зависимая переменная может быть представлена как фиктивная в случае, если она
• является качественной по своему характеру

Ответы на тесты по предмету «Эконометрика. Тест 8»

36. Тест Бокса-Кокса (решетчатый поиск) — прямой компьютерный метод выбора наилучших значений __________________ модели в заданных исследователем пределах с заданным шагом (решеткой).
• параметров нелинейной

37. Уравнение y = a + bx, где a и b — оценки параметров a и b, полученные в результате оценивания модели y = a + bx + u по данным выборки, называется уравнением
• линейной регрессии

38. Фиктивную переменную для коэффициента наклона вводят как __________________ фиктивной переменной, отвечающей за исследуемую категорию, и интересующей нефиктивной переменной.
• произведение

39. Ситуация, когда не отвергнута ложная гипотеза, называется:
• ошибкой II рода

40. Доверительный интервал в 99% __________________ интервал в 95%.
• шире, чем

Ответы на тесты по предмету «Эконометрика. Тест 7»

31. Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, используемое как объясняющая переменная, называется __________________ переменной.
• лаговой

32. Явление, когда нестрогая линейная зависимость между объясняющими переменными в модели множественной регрессии приводит к получению ненадежных оценок регрессии, называют:
• мультиколлинеарностью

33. Для модели парной регрессии оценки, полученные по МНК, являются несмещенными, эффективными, состоятельными, если…
• выполнены условия Гаусса-Маркова

34. Если элементы набора данных не являются статистически независимыми, то речь идет о:
• временном ряде

35. Метод наименьших квадратов — метод нахождения оценок параметров регрессии, основанный на минимизации __________________ квадратов остатков всех наблюдений.
• суммы

Ответы на тесты по предмету «Эконометрика. Тест 6»

26. Процесс Юла описывается моделью
• АР (2)

27. Эконометрический инструментарий базируется на методах и моделях
• математической статистики

28. Если из экономических соображений известно, что b >= b0, то нулевая гипотеза отвергается только при:
• t > tкрит

29. При вычислении t-статистики применяется распределение
• Стьюдента

30. Аналитические методы выделения неслучайной составляющей основаны на допущении, что…
• известен общий вид неслучайной составляющей

Ответы на тесты по предмету «Эконометрика. Тест 52»

256. Число степеней свободы для уравнения m-мерной регрессии при достаточном числе наблюдений n составляет:
• n-m-1

257. Наилучший способ устранения автокорреляции – установление ответственного за нее фактора и включение соответствующей ___________ переменной в регрессию:
• объясняющей

258. Строгая линейная зависимость между переменными – ситуация, когда ________ двух переменных равна 1 или -1:
• выборочная корреляция

259. Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями:
• 0 и 4