Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
Н Наличие в корреляционной матрице между объясняющими переменными высоких коэффициентов корреляции (больше 0,8) означает
Ответ: мультиколлинеарность между ними
Негативным последствием применения классического МНК в случае
гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
Ответ: эффективными
Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую
значимость гласит, что …
Ответ: значение коэффициента равно нулю
Наличие мультиколлинеарности может привести к
Ответ: невозможности оценки параметров модели
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением
Ответ: Числа структурных коэффициентов над числом приведенных
Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Ответ: регрессионные модели
Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
Ответ: о мультиколлинеарности факторов
Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки
линейной регрессионной модели, что МНК …
Ответ: максимизирует сумму квадратов остатков
Неверно, что к свойства оценок параметров классической линейной регрессионной
модели относятся…
Ответ: Многомерность
Неверно, что для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность
применяется тест …
Ответ: Дарбина-Уотсона
Неверно, что наиболее распространенным инструментом анализа систем одновременных
уравнений является … метод наименьших квадратов
Ответ: классический
Наличие автокорреляцию в остатках можно обнаружить с помощью статистики
Ответ: Критерий Дарбина-Уотсона
Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Ответ: Фостера-Стюарта
На главной диагонали ковариационной матрицы S(b)=S2(XTX)-1 находятся
Ответ: Дисперсии коэффициентов регрессии
Независимость остатков модели временного ряда может быть проверена с помощью
Ответ: +Критерия Дарбина-Уотсона,
+Анализа автокорреляционной функции остатков
О О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что …близки к
единице
Ответ: коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов
с остальными
Оценка статистической значимости уравнения линейной множественной регрессии в
целом осуществляется с помощью
Ответ: Критерия Фишера
Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
Ответ: двухшаговым методом
Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода
наименьших квадратов, обладают
Ответ: Свойствами несмещённости, состоятельности и эффективности
Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения
выполнено
Ответ: Ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
Ответ: с ростом Х происходит убывание У
Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ответ: объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой
переменной
Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
Ответ: переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов используется для корректировки
Ответ: гетероскедастичности остатков в уравнении регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется для моделей с остатками
Ответ: гомоскедастичными
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется для устранения
Ответ: гетероскедастичности
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае
Ответ: автокорреляции остатков
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК
Ответ: преобразуются исходные уровни переменных
Обычный МНК успешно применяется для оценки структурных коэффициентов …
Ответ: +Систем взаимосвязанных или одновременных уравнений
+Систем независимых уравнений
