Эксперт по сдаче вступительных испытаний в ВУЗах
К Косвенный МНК применяется, если уравнение …
Ответ: точно идентифицируемо
Коэффициент детерминации характеризует долю …
Ответ: дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
Критерий Фишера используется при проверке …
Ответ: статистической значимости модели в целом
Критерий Стьюдента применяется для
Ответ: Определения статической значимости каждого коэффициента уравнения
Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии
показывает ….
Ответ: среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих
факторов, – это …
Ответ: сезонная составляющая
Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, –
Ответ: тренд
Коэффициент множественной дерминации характеризуется
Ответ: Среднее изменение результативной переменной с изменением соответствующего
фактора
Коэффициент автокорреляции первого порядка
Ответ: Линейный коэффициент парной корреляции между соседними уровнями
временного ряда
Критерий Дарбина-Уотсона позволяет обнаружить
Ответ: автокорреляцию первого порядка
К одному из тестов на гетероскедастичность относится тест
Ответ: ранговой корреляции Спирмена
Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
Ответ: статической зависимости каждого из коэффициентов модели
Классические примеры систем одновременных уравнений, такие как куйнсианская
модель формирования доходов и модель формирования спроса, относятся к …
Ответ: косвенному методу наименьших квадратов
Корреляция – это …
Ответ: явление линейной стохастической связи между переменными
Коэффициент корреляции — это …
Ответ: показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической
связи между переменными
Ковариация – это …
Ответ: показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между
переменными
Ковариация — это показатель, характеризующий …
Ответ: +степень рассеяния значений двух переменных относительно их математических
ожиданий
+тесноту линейной стохастической связи между переменными
+взаимосвязь этих переменны
М Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется…
методом наименьших квадратов
Ответ: обобщенным
Мультиколлинеарность факторов – это …
Ответ: наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает
Ответ: наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
Мультипликативная модель временного ряда выглядит следующим образом:
Ответ: Y = T x S x E сумма скорректированных сезонных компонент равна лагу.
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и
мультиколлинеарных
Ответ: существенных факторов
Мультиколлинеарность проявляется между …
Ответ: факторами
Мерой качества уравнения регрессии является коэффициент
Ответ: детерминации
