Помощь студентам дистанционного обучения: тесты, экзамены, сессия
Помощь с обучением
Оставляй заявку - сессия под ключ, тесты, практика, ВКР
Скоро вступительные экзамены?

Кредитные риски при кредитовании физических лиц



Помощь с дистанционным обучением
Получи бесплатный расчет за 15 минут
 

Введите контактный e-mail:

 

Введите номер телефона

 

Что требуется сделать?

 

Каким способом с Вами связаться?:

E-mail
Телефон
Напишем вам на вашу почту
 
Перезвоним вам для уточнения деталей
 
Перезвоним вам для уточнения деталей
 

или напишите нам прямо сейчас

Написать в WhatsApp
 

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………………………….…….3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ….…….5
1.1 Понятие и классификация кредитных рисков…………………5
1.2 Методы оценки и минимизации кредитных рисков при кредитовании физических лиц….……………………………………………….8
ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК»……………………………….12
2.1 Общая характеристика АО «Альфа-Банк»………………………………12
2.2 Анализ кредитного риска АО «Альфа-Банк»…………………..….…..14
2.3 Совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк»………………………………………………………..………………18
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………….……………………………….……….23
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………..……..….26

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Один из важных видов банковской деятельности – кредитование. В среднем 60% активов составляет кредитный банковский портфель. Поэтому, в структуре банковского риска кредитному риску принадлежит оказание определяющего влияния на результат деятельности кредитных организаций. Для нашей страны характерен рост в абсолютном выражении реального уровня кредитных банковских рисков, что связано, в первую очередь, с расширением предоставления кредитов заемщикам с небольшим уровнем кредитоспособности. Поэтому проблема всестороннего анализа методов, наиболее эффективных для оценки и регулирования кредитных рисков, остается острой и актуальной.
Степень разработанности темы. На протяжении последних пяти – десяти лет проблема оценки кредитного риска продолжает оставаться центральной темой многих исследований. Отечественными и зарубежными авторами разработано, оценено и усовершенствовано свыше ста пятидесяти спецификаций разнообразных методов оценки вероятности банкротства. В работе мы опирались на экономическую литературу отечественных авторов, посвященную вопросу кредитного риска. Это труды Бекназарянц О.А., Караваевой Ю.С., Митрофановой К.Б., Соломенниковой Е.А., Спичевой А.Ф. и др.
Цель работы – изучение кредитного риска при кредитовании физических лиц.
Задачи:
— определено понятие кредитных рисков и их классификация;
— рассмотрены методы оценки и минимизации кредитных рисков при кредитовании физических лиц;
— дана характеристика АО «Альфа-Банк»;
— проанализирован кредитный риск в АО «Альфа-Банк»;
— выявлены пути совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк».
Предмет – кредитный риск, как основной риск при кредитовании физических лиц и управление им.
Объект – акционерное общество «Альфа-Банк».
Эмпирическая база – законодательные и нормативные документы, официальные статистические данные ЦБ РФ, АО «Альфа-Банк, а также периодические издания журналов, публикации в сети «Интернет».
Структура работы – введение, две главы, заключение, список литературы.

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ

1.1 Понятие и классификация кредитных рисков

В настоящее время не существует однозначного определения термина кредитный риск. Общепринятым считается трактовка кредитного риска как вероятности потерь кредитной организацией дохода вследствие невозврата заемщиком основного долга и процентов по кредиту. Также в последнее время используется определение риска как состояния неопределенности, которое ведет к отклонению результата деятельности от планируемого в меньшую и большую сторону.
Возникновение кредитного риска начинается с момента вступления контрагента в качестве заемщика в кредитные отношения. Оценка способности клиента исполнять обязательства указывает на степень индивидуального риска кредитора, который связан с выдачей кредита определенному заемщику. Уровень риска по предоставленным кредитам должен быть приемлем и понятен для кредитной организации.
К факторам, повышающим степень кредитного риска, относят:
— концентрацию кредитного риска, заключающуюся в выдачи больших сумм по кредитам заемщикам, или в результате принадлежности должников к отдельным экономическим отраслям, либо к одному региону;
— значительный объем кредитов и иных банковских договоров, которые приходятся на заемщиков, испытывающих финансовые затруднения;
— концентрацию деятельности банка в новых, мало изученных, нестандартных областях;
— внесение изменений в банковскую кредитную политику;
— большую долю вновь привлеченных заемщиков, о которых информация, известная банку, недостаточно полная;
— либеральную (без наличия необходимой информации) кредитную политику банка, например, всестороннюю оценку финансового положения заемщика;
— принятие в качестве обеспечения низколиквидного залога или предоставление ссуд без обеспечения.
В данный момент встречается классификация кредитного риска по источникам возникновения, по уровню риска и его видам.
На внешний и внутренний делится риск по источнику возникновения. Под внешним риском понимается вероятность возникновения потерь вследствие неплатежеспособности/дефолта клиента в результате негативного влияния на его деятельность внешней среды (риски, не связанные непосредственно с деятельностью банка или конкретного заемщика: экономические причины, политические факторы, социальные и другие ситуации).
Под внутренним риском подразумевается вероятность возникновения потерь вследствие неплатежеспособности/дефолта клиента в результате негативного влияния на его деятельность внутренних факторов (риски, связанные непосредственно с деятельностью клиента: нерациональное управление затратами, снижение деловой репутации, неэффективная платежная и кредитная политика клиента и т.д.).
С точки зрения деления риска по уровню, выделяют:
— умеренный/риск ниже среднего/допустимый риск (составляет от 0 до 25% потерь ссуды);
— повышенный /средний риск (размер от 25 до 50% потерь ссуды);
— высокий риск (от 50 до 75% понесенных убытков);
— критический /очень высокий/недопустимый риск (максимальный: от 75% до 100% потерь ссуды).
Принято рассматривать следующие кредитные риски:
— страновой – связан с тем, что изменения в экономике, политике, социальной сфере государства, а также действия правительства влияют на возможность заемщика своевременно исполнять обязательства по кредиту;
— региональный – связан с тем, что действия органов власти субъектов влияют на способность заемщика вовремя исполнять свои кредитные обязательства по договору;
— риски клиента – это вероятность несения убытков вследствие неблагоприятного изменения в структурных подразделениях предприятия, снижения деловой репутации, что может повлиять на способность заемщика своевременно погашать кредит;
— отраслевой риск – это вероятность несения убытков вследствие изменения экономического состояния отрасли;
— платежный риск – это вероятность несения убытков вследствие снижения финансового статуса клиента, что может повлиять на способность клиента исполнять свои долговые обязательства;
— производственный риск – это вероятность потерь из-за неблагоприятных изменений в производственной сфере предприятия, в т.ч. при сбое производственно-технологического процесса, что может повлиять на способность заемщика исполнять свои обязательства по кредиту;
— риски проекта – это вероятность потерь вследствие невыполнения заемщиком обязательств в результате неверного выбора формы, срока, суммы и цели кредитования, а также недостаточности источников погашения;
— риски обеспечения – вероятность повреждения или утраты предмета залога, либо невозможность его реализации в короткий срок по приемлемой цене, позволяющей покрыть задолженность по кредиту.
Итак, кредитный риск представляет собой риск возникновения у кредитной организации потерь вследствие неспособности должника выполнить свои договорные обязательства. Минимизация кредитного риска является важнейшим направлением риск-менеджмента, поскольку он считается основным видом банковского риска.

1.2 Методы оценки и минимизации кредитных рисков при кредитовании физических лиц

Оценка кредитного риска может осуществляться качественным и количественным методом оценки возможного клиента по определенным параметрам.
Качественный анализ заключается в выявлении источников факторов риска и нуждается в глубоких знаниях, опыте и интуиции в данной сфере деятельности. Проводя качественный анализ, необходимо учитывать также взаимосвязь кредитов между собой (их действия в одном регионе, секторе рынка, принадлежность одному собственнику, взаимосвязь между заемщиками какими коммерческими отношениями).
Суть количественной оценки риска – определение степени риска, являющегося количественным выражением оценки кредитной организацией кредитоспособности клиентов и кредитных операций. Такой способ иначе называется стоимостным.
Мировая банковская практика использует методы оценки кредитного банковского риска, научно обоснованные Базельским комитетом, куда входят ЦБ государств с развитой рыночной экономикой:
— статистические методы – показывают значимость каждой характеристики для определения степени риска;
— дерево классификации или рекурсионно-партиционный алгоритм и
нейронные сети направлены на выявление нелинейных связей между переменными, приводящими к ошибке в линейных моделях;
— разнообразные варианты линейного программирования, которые направлены на моделирование определенных условий (например, банковская стратегия направлена на значительное увеличение объемов кредитования; при вводе определенного условия происходит ослабление лимитов кредитования, но при этом не превышаются нормативные значения);
— генетический алгоритм;
— метод экспертных оценок, когда по предварительному анализу всех возможных потерь (по анкетным данным клиента, информации из БКИ, движения по счетам) эксперты выносят свое заключение о вероятности того, что задолженность не будет возвращена в установленный срок.
В банковской практике применяется комбинация нескольких способов (методов), поэтому сложно понять, какой предпочтительнее. Каждый подход наделен своими преимуществами и недостатками. Банки выбирают наиболее предпочтительные методы оценки возможных потерь, связанные с их стратегией.
С учетом особенностей российской кредитной практики банков, а также того, что осуществление количественной и качественной оценки риска проводится одновременно, целесообразно применять такие методы, как статистический, аналитический и коэффициентный.
Осуществление аналитического метода производится в соответствии с нормативными актами Банка России.
Оценка потерь с помощью методов статистического анализа подразумевает, что совокупное влияние рисков, составляющих кредитный портфель, отражается на его качестве. К основным инструментам данного метода относят: дисперсию, вариацию, коэффициенты вариации и асимметрии и стандартное отклонение.
Коэффициентный метод сводится к расчету относительных показателей, которые позволяют оценить возможные убытки, входящие в состав банковского кредитного портфеля; их расчетные значения сравниваются с нормативными параметрами оценки, на основе чего количественно и качественно определяют степень совокупного кредитного банковского риска.
Методы снижения рисков по способам минимизации делятся на шесть групп, направленных на:
— предотвращение риска – отказ в предоставлении кредита;
— перевод риска — риск на себя берет какое-либо третье лицо, в т.ч. государство;
— поглощение риска – связано с созданием резервов;
— компенсацию риска – уравнение последствий риска благодаря механизму сохранения безубыточного состояния;
— распределение риска – рассредоточение кредитования между разнообразными заемщиками;
— диверсификацию – осуществляется расширение диапазона кредитования, происходит обновление кредитного портфеля.
Применяются и другие подходы, способные минимизировать риск, которые делятся в зависимости от источника, защищающего банк от неоплаты по договору. Первый класс кредитоспособности заемщика с большей вероятностью защищает кредитора от невозврата кредита.
Источниками оплаты по кредиту могут выступать активы, которые предлагаются заемщиком в качестве обеспечения. К группе источников возврата кредита относятся залоги, гарантии, поручительства и страхование.
Итак, банк должен четко понимать, что ожидать от заемщика, сможет ли он в установленный срок и в полном объеме погасить свой кредит. Применение банками существующих методов оценки позволяет создавать эффективную систему управления рисками.

ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫМ РИСКОМ НА ПРИМЕРЕ АО «АЛЬФА-БАНК»

2.1 Общая характеристика АО «Альфа-Банк»

АО «Альфа-Банк» относится к крупнейшему частному российскому банку, годом основания которого является 1990 г. По адресу: ул. Каланчевская, 27 г. Москва расположен головной офис.
Предоставление кредитов является основной операцией данного банка, что вполне объяснимо, т.к. существует неразрывная взаимосвязь между результатом кредитования, доходностью и эффективностью функционирования банка.
Банк насчитывает по состоянию на 01.03.2020 года: 327 дополнительных офиса; 313 ККО; 4 опер.касс; 176 операционных офисов. Банковские филиалы расположены в Ставропольском, Хабаровском краях, Нижегородской, Новосибирской, Ростовской, Свердловской областях, в Санкт-Петербурге).
Общий совокупный доход АО «Альфа-Банк» увеличился более чем в 1,5 раза до 1,03 млрд. долларов США (по сравнению с 697 млн. долларов США в 2018 году). Чистые процентные доходы превысили 2,2 млрд. долларов США, продемонстрировав 15,5% рост в рублевом эквиваленте. Чистый комиссионный доход увеличился на 10,2% в рублевом эквиваленте до 1044 млн. долларов США. Покрытие чистыми комиссионными доходами операционных расходов банка достигло 79,2%.
Совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк» выросли на 26,0% по сравнению с прошлым годом и составили 59,47 млрд. долларов США по состоянию на 31 декабря 2019 года (без учета валютной переоценки рост активов составил 17,0%).
Обязательства Банковской группы «Альфа-Банк» увеличились увеличились на 28,3% до 51,3 млрд. долларов США по состоянию на 31 декабря 2019 года (рост 18,4% без учета валютной переоценки). Средства клиентов увеличились на 29% до 41,4 млрд. долларов США (рост 18,7% без учета валютной переоценки). При этом объем текущих счетов вырос на 35%, а их доля в средствах клиентов составила 53%. Средняя доля рынка по средствам физических лиц до востребования составила 10%, что свидетельствует о высоком доверии клиентов к Банковской группе как к одному из крупнейших финансовых институтов России.
В июле 2019 Альфа-Банк успешно разместил выпуск субординированных бессрочных облигаций в рублях. Объем размещения составил 5 млрд. рублей. В октябре и ноябре 2019 года Альфа-Банк разместил субординированные еврооблигации общим объемом 850 млн. долларов США. Показатели капитала по стандартам Базель III поддерживаются на высоком уровне: коэффициенты достаточности общего капитала и капитала 1-го уровня составили 16,3%, и 18,3% соответственно, что гарантирует стабильность и устойчивость Банковской группы.
Банковская группа «Альфа-Банк» по результатам 2019 года сохранила позицию крупнейшего российского частного банка по размеру совокупных активов, совокупного капитала, кредитного и депозитного портфелей. В 2019 году Банковской группе удалось поддержать свои позиции на рынке по всем ключевым направлениям деятельности:
— число активных розничных клиентов увеличилось на 952 тыс. до 5,7 млн., более 80% регулярно используют цифровые каналы для совершения банковских операций;
— Альфа-Банк поднялся на 3 место на рынке розничного кредитования с долей 3,77% по сравнению с 3,05% в 2018 году;
— доля на рынке кредитных карт составила 10,88%;
— 3 место на рынке привлечения физических лиц с долей 3,9%, средняя доля на рынке средств до востребования составила 10%;
— на декабрь 2019 года Альфа-Банк стал третьим по объему выдач ипотечных кредитов;
— число активных клиентов малого и среднего бизнеса выросло до 538 тыс. с 442 тыс. на начало года;
— доля на рынке корпоративного кредитования увеличилась до 4,2%.
Банк возглавляют люди, имеющие огромный опыт работы не только в России, но и за рубежом, получившие образование в самых престижных зарубежных и отечественных университетах, имеющие ученые степени и являющимися авторами большого количества научных работ и статей.
На ближайшую перспективу стратегическим приоритетом банка выступает поддержание статуса лидирующего российского банка с акцентом на надежность и качество активов, а также нацеленность на лучшие технологии, качество обслуживания клиентов, эффективность и интеграцию бизнеса.

2.2 Анализ кредитного риска АО «Альфа-Банк»

В последние годы, как многие российские банки, АО «Альфа-Банк» активно выдавал кредиты населению. Кредитный портфель до вычета резервов увеличился на 30,3% до 39,8 млрд. долларов США по сравнению с 30,6 млрд. долларов США в конце 2018 года (рост 19,8% без учета валютной переоценки). Корпоративный кредитный портфель вырос на 20,0% до 29,4 млрд. долларов США (рост 11,5% без учета валютной переоценки). Розничный кредитный портфель увеличился на 71,9% и составил 10,4 млрд. долларов США (рост 53,1% без учета валютной переоценки).
Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Доля просроченных кредитов (90+ дней) составила 1,4% по состоянию на 31 декабря 2019. Покрытие просроченных кредитов (90+ дней) резервами консервативно высокое и на конец 2019 года составляет 215,3%. Доля кредитов третьей стадии в соответствии с МСФО9 составила 4,1%. Ставка резервирования составила 3%.
Банк отдает предпочтение кредитованию физических лиц при наличии обеспечения гарантиями и поручительствами. Степень обеспеченности кредитов в целом высока и возможный вариант невозврата задолженности, способен возместиться объемом обеспечения.

Показатели кредитного риска АО «Альфа-Банк» на 01.01.2020г. отражены в таблице 2.1.

Таблица 2.1 Показатели кредитного риска АО «Альфа-Банк» за 2019г.*

Показатель 01.01.2020 г.
Показатель доли просроченных ссуд 6,1%
Показатель размера резервов на потери по ссудам 8,3%
Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н7) 207,9

Для более наглядного примера проанализируем показатели кредитного риска данного банка и их изменения с 1 января 2019 г. по 1 января 2020 г. (таблица 2.2).

Таблица 2.2 Динамика изменения показателей Альфа-Банка 01.01.2019-01.01.2020 гг.*

Данные таблицы показывают, что доля просроченных ссуд в течение года имеет тенденцию к увеличению (на 1,0%). Доля резервирования на потери по ссудам в течение года имеет тенденцию к падению (на 1,6%). Сумма норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800 %) в течение года стремилась к уменьшению,
однако за последнее полугодие имеет тенденцию к незначительному падению.
Что касается уровня просроченных ссуд на рассматриваемую дату, то он соответствует среднему показателю по отечественным банкам (порядка 4-5 %). Ниже среднего показателя по российским банкам уровень резервирования на анализируемую дату (порядка 13–14 %).
У АО «Альфа-Банк» за год не было значительного увеличения ФОР. Значение условного коэффициента усреднения обязательных резервов равно 0,41, т.е. банк с высокой вероятностью усредняет обязательные резервы и относится к первой, второй или третьей группе надежности).
Следует отметить слабую диверсификацию кредитного портфеля АО «Альфа-Банк» и высокий кредитный риск, который возникает в результате технологических проблем при выдаче кредитов населению по программе автокредитования. Банк в своей деятельности уделяет большое внимание устранению имеющихся недостатков, что в перспективе поспособствует снижению существующих рисков.
В целом, для исследуемого коммерческого банка характерна высокая доля просроченных ссуд (тенденция –положительная), а доля резервирования по ссудам и размер крупных кредитных рисков и кредитных рисков на инсайдеров – удовлетворительные (тенденция – отрицательная).

2.3 Совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк»

Оценка кредитного риска по каждому выданному физическому лицу кредиту осуществляется банком самостоятельно на постоянной основе с учетом финансового положения заемщика, качества обслуживания долга, а также всей имеющейся в распоряжении банка информации о заемщике, а именно: информации о заемщике, оценке его финансового состояния, о кредите.
Оценка финансового положения заемщика проводится в соответствии с принятой методикой оценки финансового состояния.
Финансовое положение заемщика — физического лица:
— оценивается как хорошее, если документально подтвержденный доход заемщика и членов его семьи достаточен для гашения кредита;
— оценивается как среднее, если официально подтвержденных доходов заемщика и членов его семьи недостаточно, но заемщик и (или) члены его семьи имеют иные источники гашения долга. Иными источниками можно считать наличие в собственности какого-либо имущества, в том числе недвижимого, за счет продажи или сдачи в аренду которого может быть погашен кредит;
— оценивается как плохое, если официально подтвержденные данные о доходах заемщика и членов его семьи отсутствуют или их недостаточно.
Принято относить ссуды к одной из трех категорий качества обслуживания долга: хорошее, среднее, неудовлетворительное.
Определение категории качества ссуды осуществляется с применением профсуждения на основе комбинации финансового состояния заемщика и качества обслуживания долга (таблица 2.3):

Таблица 2.3 Определение категории качества ссуды*
Размер расчетного резерва выявляется, исходя из результатов классификации ссуды, в соответствии со следующей таблицей 2.4:

Таблица 2.4 Величина расчетного резерва по классифицированным ссудам в базовых категориях качества*

Банк использует большой спектр техник для снижения кредитного риска, управляя как факторами убытка отдельных операций, такими как вероятность дефолта, убыток при наступлении дефолта и степень подверженности дефолту, так и факторами системного риска по портфелю в целом.
На уровне сделки проводится оценка способности заемщика обслуживать предполагаемый уровень задолженности. Для снижения риска Банк принимает в качестве обеспечения различные виды залогов (недвижимое и движимое имущество, оборудование, банковский депозит, и т.д.), поручительства юридических и физических лиц и банковские гарантии.
Для оценки кредитного риска банком формируется профсуждение о стоимости залога, являющегося обеспечением по кредиту, по результатам проведения осмотра, включающего сличение идентификационных параметров предмета залога с имеющимися на него правоустанавливающими и техническими документами, с привлечением сотрудника службы безопасности, а также сотрудников юридического сектора.
В розничном кредитовании процесс принятия решения по выдаче кредита строится на принципах стандартизации и автоматизации используемых процедур, включающие ручную проверку информации о клиенте и автоматизированные процессы оценки возможных потерь.
Автоматизированная оценка риска осуществляется, в частности, с использованием статистических моделей (скоринг), построенных на основании анализа существующего кредитного портфеля и характеристик заемщиков. В скоринговой оценке применяются анкетные сведения, предыдущие взаимоотношения клиента с банком, а также информация из внешних источников (например, бюро кредитных историй).
Управлением розничными рисками Дирекции по управлению рисками применяются статистические методы оценки взыскания долга.
Итак, АО «Альфа-Банк» осуществляет активное управление кредитным риском. Однако в действующей системе существуют и проблемы:
— недостаточная автоматизация процесса определения качества заемщика;
— несовершенство кредитной процедуры в области документооборота между головным офисом и региональными отделениями;
— недостаточно отлаженная работа сотрудников по работе с просроченной задолженностью и самого комитета по работе с просроченной задолженностью;
— излишняя сложность бизнес-процессов, низкий уровень специализации и разделения труда;
— низкое качество обслуживания с точки зрения скорости принятия решений.
Совершенствование системы управления рисками нацелено на:
— построение системы формализованной оценки кредитного риска;
— усиление роли функции управления рисками в процессе подготовки и принятия кредитного решения;
— оптимизацию кредитной процедуры и построение электронного документооборота для всех кредитных заявок;
— построение единой операционной модели, унификацию и стандартизацию всех продуктов, процессов и регламентов работы;
— постоянную оптимизацию процессов и процедур;
— четкую формализацию ответственности за конкретные направления бизнеса.
Минимизации рисков, при кредитовании физических лиц, и совершенствованию управления ими могут способствовать следующие меры:
— тщательный отбор заемщиков;
— более подробный анализ условий выдачи кредита;
— учет среды заемщика;
— мониторинг финансового положения заемщика;
— периодическая переоценка заложенного имущества (раз в квартал);
— улучшение механизма реализации залогов.
Внедрение данных мероприятий является важнейшим компонентом стратегии банка в области риска.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, хотелось бы отметить, что основные задачи, поставленные в начале исследования, были решены. Нами получены следующие основные результаты.
Во-первых, определено понятие кредитных рисков и их классификация. Риск коммерческого банка при кредитовании физических лиц понимается как риск невозвратности ссуды и неуплаты процентов по ней в полном объеме.
Существует несколько основных классификаций кредитных рисков. В зависимости от источников появления рисков выделяют внешние и внутренние. В зависимости от уровня кредитных рисков бывают: минимальные риски (объем потерь составляет не больше 25% от суммы кредита), средние (потери 25-50%), высокие (потенциальные потери составляют 50-75%) и критические риски (полный невозврат средств). Помимо представленных видов кредитные риски также делят на страновой, региональный, отраслевой риск, риски клиента, производственный и платежный риск, риски проекта и риски обеспечения.
Во-вторых, рассмотрены методы оценки и минимизации кредитных рисков в банковской деятельности. Оценка кредитного риска осуществляется качественным (выявление источников факторов риска) и количественным (определение степени риска, являющегося количественным выражением оценки банком кредитоспособности заемщиков и кредитных операций) методом.
Риск зависит от материального положения, от физического состояния кредитора и его личностных качеств. В связи с этим при кредитовании физических лиц банк оценивает факторы обеспечения кредита и человеческие качества кредитора. Для того, чтобы уменьшить риски банк проводит анализ кредитоспособности заемщика. Оценка кредитоспособности физического лица основана на соотношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке финансового положения заемщика и стоимости его имущества, личностных характеристиках, изучении кредитной истории и прочее.
К основным методам минимизации рисков относят предотвращение, перевод, поглощение, компенсация, распределение риска и диверсификацию.
В-третьих, дана характеристика АО «Альфа-Банк». Данная кредитная организация является крупным российским банком, осуществляющим свою деятельность с 1990 года, имеющим безупречную деловую репутацию. На данный момент банк занимает ведущее место среди отечественных банков. Основной операцией АО «Альфа-Банк» является кредитование.
В-четвертых, нами был проанализирован кредитный риск в АО «Альфа-Банк». Установлено, что за последний год доля просроченных ссуд и доля резервирования на потери по ссудам имеет тенденцию к росту. Объем норматива размера крупных кредитных рисков Н7 (макс.800%) за год уменьшился и составил 207,9%.
Уровень просроченных ссуд в банке составляет 4-5%, что соответствует среднему показателю по банкам. А уровень резервирования ниже среднего показателя по банковской системе (13-14%).
В-пятых, выявлены пути совершенствование системы управления кредитным риском в АО «Альфа-Банк». Организацию системы управления кредитными рисками в банке можно считать удовлетворительной. В банке функционируют необходимые подразделения для этих целей, действующие в соответствии с нормативно-правовой базой. Банком применяется большое число методик сокращения кредитного риска. На уровне сделки банком проводится оценка возможности заемщика поддерживать свой уровень задолженности. В качестве обеспечения АО «Альфа-Банк» принимает залог, поручительства и банковские гарантии.
Системе управления кредитными рисками данного банка присущи проблемы недостаточной автоматизации процесса определения качества заемщика; несовершенства кредитной процедуры в области документооборота между головным офисом и региональными отделениями; недостаточности отлаженности работы сотрудников по работе с просроченной задолженностью и самого комитета по работе с просроченной задолженностью; излишней громоздкости и сложности бизнес-процессов, низкой степени разделения труда; низкого качества обслуживания.
Улучшить систему управления рисками возможно путем построения системы формализованной оценки кредитного риска; усиления роли функции управления рисками в процессе подготовки и принятия кредитного решения; оптимизации кредитной процедуры и построения электронного документооборота для всех кредитных заявок; построения единой операционной модели, унификации и стандартизации всех процессов, продуктов и регламентов работы в масштабах банка; постоянной оптимизации процессов и процедур; четкой формализации ответственности за конкретные направления бизнеса.
В заключение хотелось бы отметить, что применяемые банком меры по оценке кредитного риска по предоставленным кредитам направлены на обеспечение своевременного признания уровня риска и принятие соответствующих решений относительно операций, имеющих признаки ухудшения.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Законодательные и нормативные акты
1. Положение Банка России от 28.06.2017 №590-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности» // Вестник Банка России. – №65-66. – 04.08.2017.
2. Порядок оценки кредитного риска, формирования и использования резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности // Правление АО «Альфа-Банк». – протокол № 45 от 19.09.2017 г. (рег.№827/05-ПК от 19.09.2017г.).

Учебная и научная литература

1. Деньги. Кредит. Банки: учебник / под ред. О.И. Лаврушина. – М.: Кнорус, 2014. – 448 с.
2. Финансово экономические риски: учебное пособие / Е.Г. Князева, Р.Ю. Луговцов, В.В. Фоменко, Л.И. Юзвович.— Екатеринбург: Изд-во урал. университета, 2015.— 112 с.

Периодические издания

1. Бекназарянц О.А. Кредитный риск (методика анализа и оценки) // Финансы, денежное обращение и кредит. – 2013. – №9-10. – С.31-37.
2. Караваева Ю.С. Методы оценки кредитных рисков в коммерческом банке в рамках осуществления кредитного процесса // Бюллетень науки и практики. – 2016. – №6. – С.225-233.
3. Кузьмичева И.А. Виды финансовых рисков, присущих АО «Альфа-Банка» // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. – 2017. – №8. – С.338-342.
4. Митрофанова К.Б. Понятие кредитного риска и факторы, на него влияющие // Молодой ученый. — 2015. — №2. — С.284-288.
5. Прокопенко К.И. Анализ кредитного риска банков и оценка качества обслуживания клиентов банками на примере одной из операций, осуществляемых банками // Молодой ученый. — 2015. — №17. — С. 485-488.
6. Соломенникова Е.А. Методы оценки и минимизации кредитных рисков в деятельности банков // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2015. – Т. 13. – С. 1261–1265.
7. Спичева А.Ф. Методы оценки кредитных рисков // Актуальные вопросы экономических наук. – 2013. –№33. – С.169-174.
8. Юсупова О.А. Рецензия на монографию «Роль кредита и модернизация деятельности банков в сфере кредитования» // Финансы и кредит. – 2013. – № 9 (537). – С. 75-80.

Интернет-ресурсы

1. Альфа-Банк объявляет финансовые итоги деятельности за 2019 год [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru/moscow/press/news/2020/2/20/61260.html
2. Анализ кредитного риска Альфа-Банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://analizbankov.ru.
3. Информация о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управления рисками и капиталом // Банковская группа АО «Альфа-Банк». Ежеквартальный отчет. – 2015. – С.22-35 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru.
4. Метод управления кредитным риском [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.nyamo.su.
5. Официальный сайт АО «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://alfabank.ru.
6. Официальный сайт ЦБ РФ [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://cbr.ru.
7. Устойчивость и надежность банка. Финансовый анализ банка Альфа-Банк [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://analizbankov.ru.
8. Рейтинги банка «Альфа-Банк» [Электронный ресурс]. – Режим доступа:https://www.banki.ru/banks/ratings/?BANK_ID=325&IS_SHOW_GROUP=0&IS_SHOW_LIABILITIES=0&date1=2019-10-01&date2=2018-10-01

Помощь с дистанционным обучением
Получи бесплатный расчет за 15 минут
 

Введите контактный e-mail:

 

Введите номер телефона

 

Что требуется сделать?

 

Каким способом с Вами связаться?:

E-mail
Телефон
Напишем вам на вашу почту
 
Перезвоним вам для уточнения деталей
 
Перезвоним вам для уточнения деталей
 

или напишите нам прямо сейчас

Написать в WhatsApp
 

Оставить комментарий

 

Ваше имя:

Ваш E-mail:

Ваш комментарий

Inna Petrova 18 минут назад

Нужно пройти преддипломную практику у нескольких предметов написать введение и отчет по практике так де сдать 4 экзамена после практики

Иван, помощь с обучением 25 минут назад

Inna Petrova, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Коля 2 часа назад

Здравствуйте, сколько будет стоить данная работа и как заказать?

Иван, помощь с обучением 2 часа назад

Николай, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Инкогнито 5 часов назад

Сделать презентацию и защитную речь к дипломной работе по теме: Источники права социального обеспечения. Сам диплом готов, пришлю его Вам по запросу!

Иван, помощь с обучением 6 часов назад

Здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Василий 12 часов назад

Здравствуйте. ищу экзаменационные билеты с ответами для прохождения вступительного теста по теме Общая социальная психология на магистратуру в Московский институт психоанализа.

Иван, помощь с обучением 12 часов назад

Василий, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Анна Михайловна 1 день назад

Нужно закрыть предмет «Микроэкономика» за сколько времени и за какую цену сделаете?

Иван, помощь с обучением 1 день назад

Анна Михайловна, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Сергей 1 день назад

Здравствуйте. Нужен отчёт о прохождении практики, специальность Государственное и муниципальное управление. Планирую пройти практику в школе там, где работаю.

Иван, помощь с обучением 1 день назад

Сергей, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Инна 1 день назад

Добрый день! Учусь на 2 курсе по специальности земельно-имущественные отношения. Нужен отчет по учебной практике. Подскажите, пожалуйста, стоимость и сроки выполнения?

Иван, помощь с обучением 1 день назад

Инна, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Студент 2 дня назад

Здравствуйте, у меня сегодня начинается сессия, нужно будет ответить на вопросы по русскому и математике за определенное время онлайн. Сможете помочь? И сколько это будет стоить? Колледж КЭСИ, первый курс.

Иван, помощь с обучением 2 дня назад

Здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Ольга 2 дня назад

Требуется сделать практические задания по математике 40.02.01 Право и организация социального обеспечения семестр 2

Иван, помощь с обучением 2 дня назад

Ольга, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Вика 3 дня назад

сдача сессии по следующим предметам: Этика деловых отношений - Калашников В.Г. Управление соц. развитием организации- Пересада А. В. Документационное обеспечение управления - Рафикова В.М. Управление производительностью труда- Фаизова Э. Ф. Кадровый аудит- Рафикова В. М. Персональный брендинг - Фаизова Э. Ф. Эргономика труда- Калашников В. Г.

Иван, помощь с обучением 3 дня назад

Вика, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Игорь Валерьевич 3 дня назад

здравствуйте. помогите пройти итоговый тест по теме Обновление содержания образования: изменения организации и осуществления образовательной деятельности в соответствии с ФГОС НОО

Иван, помощь с обучением 3 дня назад

Игорь Валерьевич, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Вадим 4 дня назад

Пройти 7 тестов в личном кабинете. Сооружения и эксплуатация газонефтипровод и хранилищ

Иван, помощь с обучением 4 дня назад

Вадим, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Кирилл 4 дня назад

Здравствуйте! Нашел у вас на сайте задачу, какая мне необходима, можно узнать стоимость?

Иван, помощь с обучением 4 дня назад

Кирилл, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Oleg 4 дня назад

Требуется пройти задания первый семестр Специальность: 10.02.01 Организация и технология защиты информации. Химия сдана, история тоже. Сколько это будет стоить в комплексе и попредметно и сколько на это понадобится времени?

Иван, помощь с обучением 4 дня назад

Oleg, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Валерия 5 дней назад

ЗДРАВСТВУЙТЕ. СКАЖИТЕ МОЖЕТЕ ЛИ ВЫ ПОМОЧЬ С ВЫПОЛНЕНИЕМ практики и ВКР по банку ВТБ. ответьте пожалуйста если можно побыстрее , а то просто уже вся на нервяке из-за этой учебы. и сколько это будет стоить?

Иван, помощь с обучением 5 дней назад

Валерия, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Инкогнито 5 дней назад

Здравствуйте. Нужны ответы на вопросы для экзамена. Направление - Пожарная безопасность.

Иван, помощь с обучением 5 дней назад

Здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Иван неделю назад

Защита дипломной дистанционно, "Синергия", Направленность (профиль) Информационные системы и технологии, Бакалавр, тема: «Автоматизация приема и анализа заявок технической поддержки

Иван, помощь с обучением неделю назад

Иван, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru

Дарья неделю назад

Необходимо написать дипломную работу на тему: «Разработка проекта внедрения CRM-системы. + презентацию (слайды) для предзащиты ВКР. Презентация должна быть в формате PDF или формате файлов PowerPoint! Институт ТГУ Росдистант. Предыдущий исполнитель написал ВКР, но работа не прошла по антиплагиату. Предыдущий исполнитель пропал и не отвечает. Есть его работа, которую нужно исправить, либо переписать с нуля.

Иван, помощь с обучением неделю назад

Дарья, здравствуйте! Мы можем Вам помочь. Прошу Вас прислать всю необходимую информацию на почту и написать что необходимо выполнить. Я посмотрю описание к заданиям и напишу Вам стоимость и срок выполнения. Информацию нужно прислать на почту info@the-distance.ru